扫一扫,慧博手机终端下载!
位置: 秒速赛车 > 期权研究 > 正文

研究报告:东证期货-期权策略专题(一):期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略-190730

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-31 14:50:07
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李晓辉
研报出处: 东证期货 研报页数: 42 页 推荐评级:
研报大小: 6,022 KB 分享者: wwq15140635… 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866
分享到: 微信朋友圈

【研究报告内容摘要】

    ★研究结论
    隐含波动率是期权的核心变量,基于二阶矩指标我们对我国期权市场的定价效率进行了系统性检验。结果发现,近年来我国期权市场部分指标已经逐渐显现出类似美国市场的规律,但我国期权市场多类指标存在时变性过强的问题,这也凸显了在期权策略中择时的重要性。
    基于方差风险溢酬显著为负的特性,我们...展开全文>>

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 8,771,055 份投研文档
云文档管理
设为秒速赛车 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2019 83yyc.com 备案序号:   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!
秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网