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研究報告:國金證券-股票量化策略私募基金月報:量化策略完美收官,中高頻策略業績亮眼-200122

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2020-01-31 07:17:21
研報欄目: 基金頻道 研報類型: (PDF) 研報作者: 于婧,張劍輝
研報出處: 國金證券 研報頁數: 9 頁 推薦評級:
研報大小: 1,475 KB 分享者: 1199 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

      第一部分:股票量化策略投資環境
      量化策略運作方面,2019年上半年是Alpha收益的高峰期,疊加上負基差的收斂,Alpha策略獲得了遠高于2018年平均水平的收益率,吸引了大量資金入場,量化類私募規模擴張迅速,但5月之后市場波動率和成交量一路震蕩下降,市場平均成交量比2-4月接近腰斬,...展開全文>>

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