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华泰证券-华泰人工智能系列之二十四:真假序列识别研究,投石问路,技术分析可靠否?-190902
  真假序列识别的意义和研究思路   本文从一个相对新颖的研究问题——真假市场价量序列识别入手,以机器学习为研究工具,考察真实市场价量序列是否包含显著区别于随机生成的虚假市场价量序...[详细]
2019-09-02 分享者:LaughingG 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:32 页
华宝证券-金融工程专题报告:A股多维度量化择时系统构建与回测-190830
  投资要点:   在资产配置体系中,A股作为一类重要的资产,其高收益与高风险的特征,对组合的收益与风险具有较大影响,因此对于A股资产择时系统的研究是必不可少的。前期我们已经构建了...[详细]
2019-09-02 分享者:沙石 作者:张青,李亭函 评级: 页数:15 页
东海证券-金融工程日报-190902
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,上证50(0.59%)涨幅最大,中证500(-0.97%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数(...[详细]
2019-09-02 分享者:ccyx007 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190830
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500(0.12%)上涨,金融指数(-0.90%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.1...[详细]
2019-09-02 分享者:lishi 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-资产配置与基金推荐周报:从不同阶段看黄金的趋势特征-190901
  黄金资产趋势特征明显:将过去十多年的行情分为7个区间,我们发现黄金不同区间的收益分布特征明显,周动量的延续特性在上涨阶段十分显著。虽然拉长时间来看,黄金有一定的均值回复特性,但...[详细]
2019-09-02 分享者:vatti_huangzp 作者:邓虎 评级: 页数:20 页
浙商证券-AI下指数增强策略定期跟踪报告-190901
  ◆内容简介   为追踪研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的最新表现情况,本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示,并给出最新比例建议。模型理...[详细]
2019-09-02 分享者:emmaCC123 作者:包赞 评级: 页数:9 页
东北证券-金融工程研究报告:指数弱势震荡,继续看好成长-190901
  报告摘要:   全球股市回顾:   本周全球股市涨跌不一。其中,中小板指上涨0.31%(年初至今25.09%),道琼斯工业指数上涨3.02%(年初至今13.19%),法国CAC...[详细]
2019-09-02 分享者:花落知多少 作者:肖承志 评级: 页数:17 页
天风证券-行业轮动月报:行业分层轮动八月跑赢Wind全A0.67%,全年超额7.27%-190831
  行业分层轮动八月跑赢Wind全A0.67%,全年表现出色,超额Wind全A收益率7.27%   行业分层轮动策略八月跑赢Wind全A,绝对收益-0.07%,超额万得全A收益0....[详细]
2019-09-02 分享者:dxw001 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:11 页
申万宏源-金工量化周报:继续关注成长和消费板块,8月行业组合完美收官战胜基准3.23%-190831
  本期投资提示:   根据申万宏源金工择时模型,从各宽基指数均线排列及均线缠绕状态判断,目前主要指数仍然处于弱趋势中,其中大小盘风格指数出现分歧,上证50和沪深300指数信号依然...[详细]
2019-09-02 分享者:cathy927 作者:曹春晓 评级: 页数:11 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190831
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益-0.70%,本年超额收益2.25%;   中证500增强组合本周超额收益-0.54%,本年超额收益14.04%;   中证...[详细]
2019-09-02 分享者:qiqiao_516 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-衍生品周报:期权市场情绪回落-190901
  布林带策略保持看多信号,期权布林带策略净值回落。本周上证50ETF周度下降1.59%。期权布林带策略保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值回落,周度下跌3.62%。   期权...[详细]
2019-09-02 分享者:jlfn131 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190901
  投资要点   上周表现   上周(2019.08.26~2019.08.30),中证800等权指数涨跌幅为-0.20%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-0.38%,策...[详细]
2019-09-02 分享者:SamCC 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
天风证券-金工定期报告:业绩预增上周超额基准0.38%-190901
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-09-02 分享者:jy6521 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
光大证券-量化择时周报:量能稳固,震荡上行可期-190901
  A股择时观点:量能稳固,震荡上行可期。   本周市场宽基指数震荡调整,其中上证50周度下跌1.54%,跑输其它宽基指数。上证综指、创业板指周度下跌0.39%、0.29%。站在当...[详细]
2019-09-02 分享者:foodie 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:12 页
东吴证券-港股红利低换高动组合跟踪-190901
  投资要点   港股红利低换高动组合:东吴金工在《港股稳健收益策略研究》报告中详细分析了港股的风格特征,化繁为简,利用动量和换手率作为反向指标,从股票池中剔除动量最低1/3股票和...[详细]
2019-09-02 分享者:zhuhyun004 作者:张翔,高子剑 评级: 页数:8 页
国盛证券-量化周报:本周市场将选择方向-190901
  本周市场将选择方向。上周市场出现了横盘震荡。从日线的角度而言,只要大盘日线重新站上2900点或者沪深300日线站上3820,就意味着日线级别上涨重新确立。我们认为本周市场将选择...[详细]
2019-09-02 分享者:没什么的期待 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:23 页
东方证券-东方量化策略周报-190901
  研究结论   市场观点:上周市场局部高位盘整,全周基本收平,沪深300指数微跌0.56%,中证500微跌0.03%,中证1000微跌0.28%。上周相应的趋同进一步回落,个股分...[详细]
2019-09-02 分享者:hwenbi 作者:朱剑涛 评级: 页数:20 页
中泰证券-情绪择时周报:情绪维持低位,震荡偏弱-190901
  投资要点   情绪综合得分   市场情绪综合得分从上期33分略降至30分,其中公募基金仓位连续六周下降,产业资本减持明显,但是北上资金流入较多,全市场赚钱效应环比基本持平。整体...[详细]
2019-09-02 分享者:6789k 作者:唐军 评级: 页数:12 页
天风证券-市场情绪一览-190830
  情绪面   今日A股3538只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停30只,自然跌停17只,分别占比0.85%和0.48%。涨停封板率为50.85%,连板率为13....[详细]
2019-09-02 分享者:Dannis00 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东方证券-大类资产配置系列研究之(一):A股风险溢价(ERP)-190830
  研究结论   权益风险溢价(ERP)是指股市收益超出无风险利率的部分,是投资者承担股市波动风险而获得的风险补偿。中证800指数最近几年在A股流通市值占比稳定在70%左右,适宜做...[详细]
2019-09-02 分享者:nupn 作者:朱剑涛 评级: 页数:37 页
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