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华泰证券-华泰周期起源系列研究报告之二:周期趋同现象的动力学系统模型-200102
  周期趋同现象的动力学系统模型   本研究尝试以动力学系统模型解释周期趋同现象。自然界和社科领域存在大量系统级别的周期现象,如萤火虫同步闪烁、惠更斯钟摆同步、经济金融系统的周期轮...[详细]
2020-01-02 分享者:asddi 作者:林晓明,陈烨,刘志成 评级: 页数:33 页
渤海证券-多因子模型研究系列之十二:沪深300指数增强组合业绩归因分析-191231
  核心观点:   股票多因子框架一般包括单因子有效性测试、截面回归模型预测股票收益、结合风险模型进行组合优化以及组合业绩归因四个部分。业绩归因作为分析组合收益来源的有效工具,既可...[详细]
2020-01-02 分享者:silentcherry 作者:宋旸 评级: 页数:21 页
天风证券-海外文献推荐第118期-200101
  使用深度神经网络提升时间序列动量策略   动量策略可以分为截面动量和时间序列动量两类,截面动量关注标的间的相对表现并买入历史强者,而时间序列动量通过证券自身历史表现决定其未来的...[详细]
2020-01-02 分享者:panjy 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
浙商证券-沪深300指数增强策略2019收益率44.19%(季度调仓)-200102
  ◆内容简介   为追踪研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的最新表现情况,本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示,并给出最新比例建议。模型理...[详细]
2020-01-02 分享者:whj12342004 作者:包赞 评级: 页数:6 页
东北证券-经济指标周期及领先性确认的数理方法-200101
  报告摘要:   本文是在近年来宏观、中观基本面量化兴起的背景下,针对量化手)段该如何有效触及经济数据的问题,提供一个方法论的视角。我们对世界主流经济研究机构所用的处理手段进行整...[详细]
2020-01-02 分享者:liying870126 作者:肖承志 评级: 页数:30 页
安信证券-FOF和资产配置周报:短期市场情绪上升较快,资产配置组合新高-191231
  上周李克强总理在成都考察期间释放降准积极信号,新一轮降准有望元旦后落地;美国劳工部公布的失业率回落至3.5%,劳动力市场保持强劲,美股三大股指再创新高。   上周风险再平衡和结...[详细]
2019-12-31 分享者:黑色天使 作者:吕思江 评级: 页数:11 页
东北证券-乘风破浪:红利增强型产品设计-191231
  报告摘要:   本文是红利投资研究系列的第二篇,我们尝试着对红利指数设计指数增强方案。我们分析了红利指数增强和宽基指数增强有什么区别,以及该如何增强,最后构建了两个可行的中证红...[详细]
2019-12-31 分享者:wyztz008 作者:肖承志 评级: 页数:26 页
渤海证券-多因子模型研究系列之十一:多因子模型的行业分类方法-191230
  核心观点:   在构建多因子模型中,我们常常思考一个问题,不同行业的特性千差万别,我们构造的多因子模型究竟是否适合每一个行业?还是说在有些行业中模型失效,但被统计结果所掩盖了?...[详细]
2019-12-31 分享者:sqhsyf 作者:宋旸 评级: 页数:29 页
渤海证券-权益事件监测周报:52家公司有限售股解禁,242家公司发布高管减持-191231
  核心观点:   楚天科技(300358)等5家公司更新增发预案进度。   圣农发展(002299)发布分红预案。   无公司发布业绩预告。   8家公司发布机构股东增持。   ...[详细]
2019-12-31 分享者:心淡如水 作者:郝倞 评级: 页数:25 页
国信证券-单向波动差值择时日报:中证500维持看多,创业板维持看多-191231
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至12月27日),中证500、创业板指数维持看多、深证成、中小板指指空转多,上证50、沪深3...[详细]
2019-12-31 分享者:hi111111 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
天风证券-市场情绪一览-191230
  情绪面   今日A股3440只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停5只,分别占比0.55%和0.15%。涨停封板率为61.29%,连板率为19.0...[详细]
2019-12-31 分享者:冰释蓝 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-中高频交易策略再出发:机器学习T0-191230
  ■中高频机器学习再出发:区别于传统的主观规则交易,机器学习模型可以挖掘出更多的非线性模式。我们设计的集合分类回归策略采用XGBoost机器学习模型,并使用集合学习对机器学习模型...[详细]
2019-12-31 分享者:leafrain 作者:周袤 评级: 页数:23 页
东方证券-金融工程:量化对冲产品重获批文,首批MOM产品开始上报-191229
  研究结论   基金发行动态:上周,国内新成立基金一共54只,其中股票型基金10只,混合型基金14只,债券型基金30只,债券型基金在该周期内成立数目最多,平安乐顺39个月定开债A...[详细]
2019-12-31 分享者:qiuqiu2046 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:13 页
华泰证券-人工智能选股周报:2019年中证500增强超额14.61%-191229
  2019年以来XGBoost中证500增强超额14.61%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化...[详细]
2019-12-31 分享者:pqw1010 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周盈利、财务质量因子表现较好-191229
  上周盈利、财务质量因子表现较好,beta、技术因子回撤   上周盈利、财务质量因子在各类股票池表现较好。beta、技术因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。估值、波动率因子在沪深...[详细]
2019-12-31 分享者:danyuanhaibopi 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
财通证券-金工点评:期权初上市,关注跨品种波动率套利-191224
  投资要点:   沪深300期权流动性良好   上市首日期权交易额突破8亿元。其中华泰柏瑞300ETF期权成交额最大,达4.25亿,沪深300股指期权次之,交易额达2.98亿。 ...[详细]
2019-12-31 分享者:wangex 作者:陶勤英 评级: 页数:8 页
天风证券-FOF组合推荐周报:多个FOF组合2019年累计收益在50%以上-191230
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2019-12-31 分享者:zhao8458 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
西部证券-大类资产周报:ETF份额大幅减少,商品资产出现回暖-191230
  核心结论   大类资产表现   上周(2019-12-20至2019-12-27)风险资产普遍回暖,大盘、中盘上周持续出现反弹,小盘微跌,海外方面港股小幅上涨,标普500、欧洲...[详细]
2019-12-30 分享者:我心依旧 作者:王红兵 评级: 页数:21 页
天风证券-量化择时周报-191229
  量化周观点,市场格局即将明朗   上周我们周报提到:“市场继续处于震荡格局。格局的改变仍需要时间来进行确认,若月底上证仍能维持在3000点之上或将迎来格局的改变,在此之前仍需等...[详细]
2019-12-30 分享者:gloriapang 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:基钦周期上行信号逐渐显现-191229
  基钦周期已经探底回升,未来一年将持续上行,2020年十大预测(上篇)   2020年十大预测(上篇):1、随着基钦周期持续上行,无论是宏观景气度,还是微观企业盈利,自明年一季度...[详细]
2019-12-30 分享者:cwh6688 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:10 页
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