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東吳證券-價量相關性CPV因子績效月報-200402
  報告要點   CPV因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,CPV因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為18.44%,年化波動為6.50%,信息比率為2.84,月...[詳細]
2020-04-02 分享者:gjqfeitian 作者:高子劍 評級: 頁數:12 頁
光大證券-金工量化月報:市場逐步觸底,繼續看好估值因子-200402
  擇時與風格:市場逐步觸底,預計橫幅震蕩頻現   4月擇時觀點:結合我們情緒面、技術面、衍生品的模型觀點,我們認為當下市場正下跌探底。市場情緒有觸底的跡象,同時量化模型指標觀點也...[詳細]
2020-04-02 分享者:漂流木 作者:劉均偉,周蕭瀟,胡驥聰 評級: 頁數:19 頁
光大證券-海外資產配置策略觀察:當前環境下如何看待風險平價策略?-200402
  風險平價策略在市場波動上升時傾向于降杠桿,也將在波動穩定時首先加杠桿。風險平價策略通過平均分配風險使得組合更均衡,策略通常運用杠桿達到指定波動率,全球資產波動同時上升時可能存在...[詳細]
2020-04-02 分享者:sucie 作者:鄧虎 評級: 頁數:10 頁
東海證券-金融工程日報-200402
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,上證指數(-0.57%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,中證500(-3.80%)跌幅最大;最近22個...[詳細]
2020-04-02 分享者:alexjiang 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-資產配置月報:全球資產相關性沖高后回落,關注盈利及經濟預期變化-200401
  全球資產相關性沖高后回落。全球資產相關性指標進入3月后曾出現快速上升,上升速度不亞于08年,但近10天,指標回落較快并趨于平緩,提示在各國投放流動性、積極出臺抗疫政策后,市場短...[詳細]
2020-04-01 分享者:chengk。08 作者:鄧虎 評級: 頁數:14 頁
天風證券-金融工程:海外文獻推薦-200401
  什么時候基金管理技能更有價值?   基金管理技能是否能讓基金經理更準確地識別錯誤定價的證券,做出更好的投資組合選擇,從而獲得優異的基金業績?我們發現,過去業績出眾經驗豐富的基金...[詳細]
2020-04-01 分享者:msry5hy2 作者:吳先興 評級: 頁數:18 頁
天風證券-資產配置與行業輪動月報-200401
  宏觀指數月頻跟蹤:經濟數據全面下滑,寬松如期而至   最新一期指數方向如下表所示。最新一期數據中,反應經濟周期的TFMAI指數無論是同比還是環比均呈現全面下滑,而反應金融條件的...[詳細]
2020-04-01 分享者:szzyl 作者:吳先興,陳奕 評級: 頁數:11 頁
浙商證券-滬深300指數增強組合一季度超額1.9%-200401
  ◆內容簡介   去年春天,我們編寫出季度調倉的人工智能指數增強策略,經過一年來的跟蹤,收益表現良好,能夠穩定產生超額收益,2019年收益率44.19%,跟蹤誤差3.43%,相比...[詳細]
2020-04-01 分享者:沉默的血 作者:包贊 評級: 頁數:6 頁
華泰證券-金工量化資產配置3月月報:美元流動性風險或致新興貨幣危機-200401
  全球股市雙底得到印證,謹防新興市場國家爆發貨幣危機   2月新冠疫情作為導火索,引爆本輪全球股市下跌,去年10月我們根據全球主要股指每輪周期實際長度的平均值規律與中短周期同時觸...[詳細]
2020-04-01 分享者:順勢而為 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:17 頁
東海證券-金融工程日報-200401
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數上漲,中小板指數(1.36%)漲幅最大,金融指數(-0.79%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數上漲,上證50(1.8...[詳細]
2020-04-01 分享者:rockeyrun 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
開源證券-金融工程定期報告:交易行為因子績效月報(2020年3月)-200331
  交易行為因子概述   穩健的交易行為模式中,蘊藏有穩健的alpha源。循著這一研究理念,我們陸續提出了一系列基于交易行為的選股因子,受到量化投資同行的認可。其中:理想反轉因子的...[詳細]
2020-04-01 分享者:aotongye 作者:魏建榕 評級: 頁數:10 頁
天風證券-市場情緒一覽-200331
  情緒面   今日A股3667只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停61只,自然跌停5只,分別占比1.66%和0.14%。漲停封板率為75.31%,連板率為22.8...[詳細]
2020-03-31 分享者:shaoshenghui 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:中證500接近開倉閾值-200331
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300、中證500觀點較謹慎。今日(3月31日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-03-31 分享者:derain123 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
華泰證券-華泰Smart Beta系列之四:重劍無鋒,低波動Smart Beta-200331
  “低波動異象”在不同市場具有長期穩定的Alpha效應   低波動策略脫胎于“低波動異象”,是一種在海內外市場均長期有效的Alpha效應。相關理論認為,高波動股票往往存在被投機者...[詳細]
2020-03-31 分享者:我不吃魚 作者:林曉明,陳燁,李子鈺 評級: 頁數:27 頁
國信證券-金融工程數量化投資日報:單向波動差值擇時日報,上證50維持看多,創業板維持看空-200331
  最新擇時信號   RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至3月27日),跟蹤指數RPS維持低位,模型對近期信號更為敏感,日內波動回落,滬深300、上證5...[詳細]
2020-03-31 分享者:markboboan 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
渤海證券-權益事件監測周報:228家公司發布分紅預案,121家公司發布高管減持-200331
  核心觀點:   恩捷股份(002812)等18家公司更新增發預案進度。   中信海直(000099)等228家公司發布分紅預案,其中26家公司有轉送計劃。   國藥一致(000...[詳細]
2020-03-31 分享者:山外有山 作者:郝倞 評級: 頁數:24 頁
渤海證券-多因子模型研究系列之十三:基于機器學習模型的因子擇時框架-200331
  核心觀點:   2017年以來,隨著市場上量化策略的增多,許多之前十分有效的因子,如市值因子、動量因子、波動率因子等,都出現了比較明顯的震蕩或者失效。想要靠傳統多因子模型取得超...[詳細]
2020-03-31 分享者:lxp20150605 作者:宋旸 評級: 頁數:18 頁
東海證券-金融工程日報-200331
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,創業板指數(-2.28%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,上證50(5.10%)漲幅最大;最近22個交易...[詳細]
2020-03-31 分享者:堪培拉睡豬 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:指標變化不大,多數指數觀點維持空倉-200330
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300、中證500觀點較謹慎。今日(3月30日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-03-31 分享者:后會無柒 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
天風證券-金融工程:市場情緒一覽-200330
  情緒面   今日A股3668只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停35只,自然跌停26只,分別占比0.95%和0.71%。漲停封板率為74.47%,連板率為13....[詳細]
2020-03-31 分享者:shiyunhe 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
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